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可以通过以下步骤来关闭建设银行短信服务。
方法一（适用于已开通该服务的客户）：
1、打开建设银行APP，找到“消息服务定制”选项。
2、点击“储蓄账户变动通知”，选择关闭短信通知服务。
方法二（通过银行柜台取消）：
携带有效身份证件和银行卡前往附近的建设银行营业网点柜台，告知工作人员取消短信服务，完成相关手续后，即可取消该服务。
方法三（通过客服热线取消）：拨打建设银行客服热线，接通后转人工服务，告知客服需要取消短信服务，按照工作人员的指导进行操作，即可成功取消该服务。
不同版本的手机银行应用或不同地区的银行柜台操作可能存在差异，请根据具体情况选择适合自己的方式操作，如有任何疑问或需要帮助，可以联系建设银行客服进行咨询。